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RSI(14)のチェックポイント見直し版~2012年~



年明け2週間がたち、ユーロ圏9カ国の一斉格下げでいよいよユーロ周辺の動きも本格化していくの?
という状況ですが、S&Pによる格下げはある程度織り込み済み。市場へのインパクトは今のところ限定的なようです。
今年再選を目指すサルコジ大統領を除いては・・・。
市場に対しては、むしろトリプルAを維持したドイツの今年上期のリセッション懸念のほうが要注意かもしれません。

そんななか、通貨ユーロにとっても厳しい戦いが続きます。
ユーロ円は97円台ぎりぎりで持ちこたえている状況で、RSI(14)は売られ過ぎ圏の20.2に達しています。
ユーロドルでは1.27ドル台を割れて1.26台半ばまで下落。1.25ドルあたりまで行くだろうと予想する声も多いようです。
ユーロドルのRSI(14)がまだ30.6という値であることもそれを否定できない根拠の一つかもしれません。

金やプラチナのRSIのチェックポイントについても見直ししておきます・・・
相場の過熱感を見る指標としてのRSI(Relative Strength Index)、金・プラチナ相場用のチェックポイントとして前回は2010年10月31日時点で設定しており、詳細はRSI(14)の要注意ゾーンと危険ゾーンを参照ください。

今回も集計基準は同様ですが、集計範囲は2010年初~2011年末までの2年間を対象としています。

集計結果に基づく設定値です。

  RSI 日数 比率
東京金
最大値:99.0
最小値:16.7
危険 87以上 7 1.4%
要注意 77以上 46 9.4%
要注意 33以下 49 10.0%
危険 22以下 7 1.4%
東京プラチナ
最大値:99.2
最小値:3.6
危険 90以上 9 1.8%
要注意 75以上 47 9.6%
要注意 27以下 44 9.0%
危険 14以下 9 1.8%
NY金
最大値:92.0
最小値:16.6
危険 90以上 8 1.6%
要注意 80以上 49 10.0%
要注意 34以下 49 10.0%
危険 24以下 7 1.4%
NYプラチナ
最大値:88.4
最小値:11.2
危険 83以上 9 1.8%
要注意 75以上 46 9.4%
要注意 28以下 49 10.0%
危険 17以下 9 1.8%
ドル円
最大値:95.0
最小値:5.7
危険 85以上 8 1.6%
要注意 66以上 48 9.8%
要注意 27以下 49 10.0%
危険 10以下 8 1.6%

金はNY・国内ともに買われ過ぎ・上方向へのチェックポイントは前回とほぼ変わらず、売られ過ぎ・下方向へはさすがに1~2ポイントずつ下がりました。
プラチナは、NY価格は最大最小ともにやや下降、買われ過ぎ方向も1~2ポイント下へ。売られ過ぎは3ポイントずつ下へ。
国内のほうは、最小値が前回の14.9から3.6まで大幅下落。チェックポイントとしては買われ過ぎの要注意が5ポイント下落、売られ過ぎの危険ゾーンは7ポイントも下へ。
ちなみに最小値3.6を記録したのは2011年9月29日の朝、やはり急落局面の時で、この日を含む前後9日間だけが、今回設定した危険ゾーン14以下となっています。
実際には14ではなく、12としても同じ結果(2年間で9日しかなかった)となることも付け加えておきます。




円高基調のドル円は、以外にも最大値が6ポイントも上昇して95.0、この影響で買われ過ぎ危険ゾーンも5ポイントアップ。下方向はほぼ変わらず、という結果となっています。
ドル円の最大値95は、2011年4月7日朝。東日本大震災直後の急落、協調介入を経て一方的に上昇し続けた頃でした。
ドル円の場合、介入の影響もかなり受けそうな気もしますが、
2011年7月末~8月頭には、RSIが8.3~8.5を記録した直後の介入で14台に戻した、というケースもあります。

全体的に見れば、金はほぼ変わらず、プラチナは売られ過ぎとなるケースが増加=下落優勢、ドル円は買われ過ぎ優勢。
長期下落トレンドのドル円の流れもかわりつつあるのかもしれません・・・

はてさて。


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