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金プラチナ相場の見通し?10/31・・・FOMCとQE2とRSI



次週、11月2~3日の米FOMCでのQE2(量的金融緩和第2弾)への警戒感から株価も為替も、金・プラチナ相場も概ね横ばい、という1週間が終わりました。
ところでこのQE2(Quantitative Easing 2・・・Queen Elizabeth 2?)、FRBが大量の長期国債を購入するとのことですが、既に市場は折込済みで、ドルは対円、のみならず対ユーロ、対豪ドル等含めてかなり売られ過ぎ状態が進行しているようで、もし次週のFOMCの結果が期待ハズレに終わればドルは上昇(円安)に向かうのでしょうか?
逆に期待以上の結果の場合にはさらにドル安(円高)が進むことも警戒する必要がありそうですが、その場合には日銀が何か策を施す用意がキッとあるのでしょうネ。そのためにわざわざ金融政策決定会会合の日程を11月4~5日に前倒しされたのでしょうから^^;


さて、相場の過熱感を見る指標として、RSI(Relative Strength Index)がありますが、昨今のドル円の売られ過ぎ、NY金の買われ過ぎ状態の中、どれくらいの数値で「行き過ぎ」と判断すべきなのでしょうか?
通常、80~85%以上で買われ過ぎ、20~25%以下で売られ過ぎ、というような見方をするのでしょうが、最近の相場データから検証してみます。
RSIの計算式についてはチャートの説明を参照。

データとしては2008年9月1日から2010年10月29日朝(NY市場は前日終値)まで、トータル件数(営業日数)506件を分母として、全体の上10%と下10%の合計20%のエリアが「要注意ゾーン」、さらにその中で全体の上2%、下2%の合計4%を「危険ゾーン」として振り分けてみました。RSI(14)の値です。

集計結果が以下の一覧表です。

  RSI 日数 比率
東京金
最大値:99.0
最小値:16.4
危険 87以上 10 2.0%
要注意 77以上 48 9.5%
要注意 34以下 48 9.5%
危険 23以下 8 1.6%
東京プラチナ
最大値:99.2
最小値:14.9
危険 90以上 10 2.0%
要注意 80以上 49 9.7%
要注意 29以下 45 8.9%
危険 21以下 9 1.8%
NY金
最大値:94.3
最小値:17.3
危険 90以上 9 1.8%
要注意 80以上 44 8.7%
要注意 34以下 46 9.1%
危険 26以下 9 1.8%
NYプラチナ
最大値:91.0
最小値:15.2
危険 85以上 9 1.8%
要注意 76以上 47 9.3%
要注意 31以下 47 9.3%
危険 20以下 8 1.6%
ドル円
最大値:89.0
最小値:5.7
危険 80以上 10 2.0%
要注意 68以上 43 8.5%
要注意 29以下 49 9.7%
危険 10以下 8 1.6%

それぞれの最大値、最小値を見ると、
「100」も「0」ありません。つまり14日間連続上昇も、14日間連続下落もこの2年間はなかった、ということです。長期上昇トレンドのNY金も、長期下落トレンドのドル円も、です。
ただ、推移のレンジは当然違います。上昇トレンドのNY金は94.3~17.3という値幅に対して、下落トレンドのドル円は89.0~5.7という値幅です。



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ドル円については、危険ゾーンとしたRSI値10以下の日は8日しかなかった訳ですが、そのうちの6日が今月の中旬、12~19日に連続して記録、最小値5.7もここで達成、その後今週にかけては10台~20台、30台もあり、要注意ゾーンをも脱出か?という気配も見せています。

NY金のRSI値の上値ピークは2009年11月末~12月初旬、危険ゾーンとした90以上9日のうち5日間(最大値94.3を含む)をここで記録し、価格も1,200ドルを突破した時期で、この後2月上旬にかけて1,050ドル付近まで下落することになります。
その後2010年8月中旬に3日連続でRSI値90以上を記録、価格も1,220ドルを超えて史上最高値更新が続く頃でした。
今月、10月は上旬に90台を1回記録、1,340ドルに達した日でした。その後は少しづつRSI値は下がり、80台~70台、直近2週間は50台付近で推移しています。

1,400ドルへ向けて上昇エネルギーを貯めている状態のようにも見えます・・・

はてさて。


90日移動平均から何%乖離したら行き過ぎ?・・・移動平均乖離率(10/24)
「逆相関」関係に見える最近のNY金とドル円相場、その実体は?・・・偶然の確率(10/17)
ドル円相場の下値メドとNY金の上値目標値・・・NY金下落の理由(10/10)
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その他過去の為替動向を交えた金プラチナ相場の見通しはこちらを参照。

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資源国通貨をこよなく愛する堅実派トレーダー。気になる資源「金・プラチナ」の相場を為替動向を交えて分析します。

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